山东永乐国际文化传媒有限公司

0531-85927238

全国咨询热线



山东永乐国际文化传媒有限公司

联系人:刘先生

电话:0531-85927238

传真:0531-85748658 

地址:济南市历下区文化东路丰产支路16号中建大厦14层 


产业分析

华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金更新的招

更新时间:2020-03-13 10:19 点击数:


  会证监基金字[2006]8 号文核准,华安上证 180 指数增强型证券投资基金于 2006 年 1 月 9

  日变更为华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金。华安上证 180 指数增强型证券投资

  基金经中国证监会 2002 年 9 月 26 日证监基金字[2002]70 号文件《关于同意华安上证 180

  指数增强型证券投资基金设立的批复》批准发起设立,基金合同于 2002 年 11 月 8 日正式生

  基金管理人招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关享有、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的和义务,应详细查阅基金合同。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。

  本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。本次招募说明书摘要仅根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合

  同》、《托管协议》,对所涉章节进行了更新,相关信息更新截止日为 2020 年 2 月 28 日。除

  特别说明外,本招募说明书摘要其他所载内容截止日为 2019 年 5 月 8 日,有关财务数据截

  朱学华先生,本科学历。历任上海警卫局处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副,上海证券有限责任公司党委、副董事长、副总经理、工会,兼

  童威先生,博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

  邱平先生,本科学历,高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委,上海东风机械(集团)公司总裁助理、副总裁,上海全光网络科技股份公司总经理,上海赛事商务有限公司总经理,上海东浩工艺品股份有限公司董事长,上海国盛集团科教投资有限公司党委副、总裁、董事,上海建筑材料(集团)总公司党委、董事长(代表人)、总裁。现任上海工业投资(集团)有限公司党委副、执行董事(代表人)、总裁。

  马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化有限公司董事、Crystal Bright Developments

  聂小刚先生,经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理、权益投资部总经理、战略投资部总经理等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。

  夏则炎先生,本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理;国泰君安证券股份有限公司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部经理、上海福山营业部副总经理(主持工作)、上海福山营业部总经理、上海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。

  吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。

  夏大慰先生,研究生学历,教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师,中国工业经济学会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家,财政部企业内部控制标准委员会委员,中文大学名誉教授,复旦大学管理学院兼职教授,上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院津贴。

  红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司合规总监,华安基金管理有限公司监事长。

  许诺先生,硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监,华安资产管理()有限公司董事。

  诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。

  职参谋,上海财政证券有限公司党总支副,上海证券有限责任公司党委、副董事长、副总经理、工会,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支、董事长、代表人。

  研究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

  中国证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局法制工作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。

  银行资深领组, JP 摩根证券投资经理,摩根投信基金经理,中信证券自营部协理,保德信投信基金经理,华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

  海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

  理,京华山一国际()有限公司高级经理,华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

  有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中

  国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009 年 9 月起同时担任上证 180 交易型

  式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙头

  企业交易型式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011 年 9 月至 2019 年 1 月,

  同时担任华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019 年 1 月至 2019 年 3 月,

  同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013 年 6 月起担任指数投资部高级总监。2013 年 7 月起同时担任华安易富黄金交易型式证券投资基金的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华安易富黄金交易型式证券投资基金联接基金的基金经

  理。2014 年 11 月至 2015 年 12 月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。

  分级证券投资基金的基金经理。2015 年 7 月起担任华安创业板 50 指数分级证券投资基金的

  基金经理。2016 年 6 月起担任华安创业板 50 交易型式指数证券投资基金基金的基金经

  理。2017 年 12 月起,同时担任本基金、华安沪深 300 量化增强型指数证券投资基金的基金

  经理。2018 年 11 月起,同时担任华安创业板 50 交易型式指数证券投资基金联接基金

  研究员。2017 年 2 月加入华安基金,任指数与量化投资部数量分析师。2018 年 1 月起担任

  截至 2019 年 3 月 31 日,公司目前共有员工 361 人(不含公司),其中 57%具有硕

  士及以上学位,92%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务板块组成。

  截至 2019 年 9 月,中国工商银行资产托管部共有员工 208 人,平均年龄 33 岁,95%

  来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化

  的托管服务。截至 2019 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 1006 只。自 2003 年以

  来,本行连续十六年获得《亚洲货币》、英国《全球托管人》、《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经评选的 68 项最佳托管银行大;是获得项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  办公地址:广州市天 183 号大都会广场 5、7、10、18、19、35、36、38、39-44楼

  办公地址:市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 6 层、26 层、27 层及 28 层

  注册地址:大连市沙河口区会展 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39

  办公地址:连市沙河口区会展 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层

  注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三 55 号惠州电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

  办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三 55 号惠州电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

  注册地址: 市朝阳区建国门外光华 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层

  注册地址:新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)南 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)南 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

  地址:深圳市福田区中心三 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 7 层

  注册地址:市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号

  注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4

  办公地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一 1 号 A 栋 210 室(入驻深圳市前海商务秘书有

  注册地址: 成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈国际中心 1 幢 1 单元 19 层 4 号

  办公地址:成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈国际中心 1 幢 1 单元 19 层 4 号

  住所:贵州省贵阳市南明区新华 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号

  注册地址:中国(上海)贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层5312-15 单元

  住所:中国(上海)贸易试验区陆家嘴环 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

  的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。

  1、投资于股票的目标比例为基金资产净值的 95%,本基金投资 MSCI 中国 A 股指数成份

  3、在成份股之外的股票投资,仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。

  前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下,可以根据式基金运作的实际需求和市场的实际情况,适当调整基金资产分配比例。

  通过复制和有限度的增强管理方法,构造指数化投资组合。在投资组合建立后,基金经理定期检验该组合与比较基准的误差,适时对投资组合进行调整,使误差控制在限定的范围内。此外,本基金还将参与一级市场的新股申购、股票增发等。

  3)其他投资原则:本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其他金融工具,减少基金资产的风险并提高基金的收益。

  ④基金经理根据建仓过程中的买卖情况、申购赎回情况等,对投资组合进行动态调整,以完成指数化投资组合的构建。

  本基金的增强性投资,是指在基于研究员和基金经理对行业及上市公司的深入研究和调查的基础上,由基金经理根据股票市场的具体情况,对投资组合的股票仓位、行业及个股、权重进行适当的调整。对于以下成份股,本基金将考虑予以剔除或降低权重:

  ①由于公司经营状况、财务状况严重恶化或其他基本面发生重大变化而导致其投资价值严重降低的个股;

  ①新股配售而得到的非成份股以及因增发配售而超出指数标准权重的成份股,本基金将在新股上市后 1 个月以内择机卖出此类股票;

  本基金以指数化投资为主,增强性投资为辅,为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离,本基金将日均误差最大值设定为0.5%,如该指标接近或超过0.5%,(相应折算的年化误差约为7.75%),则基金经理必须通过归因分析,找出造成误差的来源,如是源于积极投资的操作,则在适当时机行使必要的组合调整,降低增强性投资力度,以使误差回归到最大值以下。当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月误差,具体变化将另行公告。

  ①在本基金成立之日起的合理期间后,投资组合中持有的MSCI中国A股指数成份股的数量不低于指数成份股总个数的70%;

  ②在本基金成立之日起的合理期间后,投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的70%;

  1)投资决策委员会定期召开会议,对阶段性的投资组合资产分配比例和行业权重相对指数的偏离度作出检讨和决议;

  2)金融工程小组利用集成市场预测模型和风险控制模型对行业、个股和市场的预期收益进行测算,研究部门从基本面分析对行业、个股和市场走势提出研究报告,式基金注册部门提供申购、赎回的动态情况,供基金经理参考;

  3)基金经理小组根据对以上因素的判断,初步决定投资组合,包括股票、现金以及其他投资品种的比例,行业、个股和整体投资组合相对指数的偏离度,以及新股配售等一级市场操作的参与力度;

  4)基金经理小组根据交易情况的反馈报告,对组合进行适度调整,对于需调整的个股,研究部事先提供备选的其他股票;

  5)风险分析小组对基金投资组合偏离风险进行评估,并提出偏离的归因分析报告,在组合日均误差超过 0.5%时提出预警;

  1)基金经理根据指数的标准构成,在设定的调整范围内定出组合中各个股票的比例关系,输入交易系统;

  2)需买入股票时,交易员启动组合交易系统,系统按事先设定的个股权重统一下单买入,需卖出股票时,系统统一下单卖出;

  3)对于需调整或组合交易出现困难的个股,基金经理可发出指令,交易员可在交易时间内进行单个品种操作;

  4)投资部定期对指数化投资组合进行误差的测算,若误差超过允许的范围,则对组合进行调整;

  (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有 1 家公司发行的证券的总和,不超过该证券的 10%,本基金管理人管理的全部式基金持有 1 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有 1 家上

  市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%,但完全按照标的指数的构成比例进行投资的情形除外;

  (3)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所比例的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (4)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  水平的比较基准,目前这一指数为 MSCI 中国 A 股指数。衡量本基金整体业绩的比较基准为:

  本基金整体业绩比较基准 = 95% * MSCI 中国 A 股指数收益率+ 5% * 金融同业存款利

  如果 MSCI 公司变更或停止 MSCI 中国 A 股指数的编制及发布、或 MSCI 中国 A 股指数由

  其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致 MSCI 中国 A 股指数不宜继续作为标的指数时,本基金管理人有权依据投资者权益的原则,变更本基金的标的指数并相应变更本基金的名称。

  本基金为增强型指数基金,通过承担证券市场的系统性风险,来获取市场的平均回报,属于中等风险、中等收益的投资产品。

  11.1 报告期内,基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情况。

  11.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同备选股票库之外的股票。11.3 其他资产构成

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。

  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。

  上述基金费用中第(3)至(7)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有会决议通过。

  本基金提供两种申购费用的支付模式。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。投资者可选择前端收费或后端收费模式。

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

  基金转换申购补差费= max[(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0 ],即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取 0

  上述基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有会决议通过。

  本基金管理人依据《中华人民国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  本次基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管协议》,更新了招募说明书的重要提示、绪言、释义、基金管理人、基金份额的申购、赎回与转换、基金资产的估值、基金的会计与审计、基金的信息披露、基金的终止与清算、《基金合同》的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、招募说明书存放及查阅方式等相应的内容,详见更新的招募说明书。

  声明:天天基金网发布此信息目的在于更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站,不对您构成任何投资决策,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  客服邮箱:/div

  声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。



地址:济南市历下区文化东路丰产支路16号中建大厦14层   电话:0531-85927238  传真:0531-85748658

   ICP备案编号:闽ICP备17021752号-1  网站地图